وبلاگ

 

ب – سطح عادی

 

محدوده ایی از نسبت های نقدینگی است که گویای عادی بودن وضعیت نقدینگی بانک است.

 

ج – سطح نامطلوب (عدم اطمینان)

 

بیانگر محدوده ایی از نسبت های نقدینگی است که نشان دهنده انحراف از وضعیت نقدینگی اطمینان بخش است.

 

د – سطح بحرانی

 

محدوده ایی از نسبت های نقدینگی است که نشان دهنده خطرناک بودن وضعیت نقدینگی بانک و حامل هشدارهای فوری برای بهبود وضعیت است.

 

قابل ذکر است که ارزیابی ریسک نقدینگی به دلیل وابستگی شدید به اطلاعات با فراوانی بالا بر زیر ساخت های موجود در سیستم های فناوری اطلاعات متمرکز است ، به ‌نحوی که استقرار نظام جامع مدیریت ریسک و نظارت بر آن ، بدون ایجاد پایگاه اطلاعات مورد نیاز مقدور نمی باشد.

 

۲-۲-۲۱- ۱- نسبت موجودی نقد به مجموع سپرده ها

 

نسبت موجودی نقد به سپرده ها نشان دهنده آن است که خط مشی بانک در ارتباط با کاهش هزینه فرصت نگهداری وجه نقد به درستی تدوین و اعمال شده است یا خیر. بالا بودن نسبت ،گویای تخصیص ناکارامد منابع و پایین بودن آن بیانگر رسیدن به سطح مطلوب وجوه نقد می‌باشد.

 

۲-۲-۲۱-۲- نسبت مطالبات از بانک مرکزی به مجموع سپرده ها

 

مطالبات از بانک مرکزی شامل سپرده قانونی تودیع شده ، مانده حساب جاری و سایر مطالبات نزد این بانک می‌باشد. این نسبت در تجزیه و تحلیل شاخص دارایی های نقد شونده وتسهیلات اعطایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

اما نکته حائز اهمیت آن است که بیشترین مقدار تشکیل دهنده این نسبت به سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی اختصاص دارد ، که از موارد تکلیفی فعالیت های بانکی است . ‌بنابرین‏ ایجاد تغییرات در خصوص نرخ سپرده های قانونی و موارد مترتب بر اعمال آن ، تعادل بین ریسک و بازده را متاثر می کند.

 

۲-۲-۲۱- ۳- نسبت مطالبات از بانک ها به مجموع سپرده ها

 

این شاخص نشان می‌دهد که چه نسبتی از مجموع سپرده ها را می توان از محل مطالبات از سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پوشش داد. مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل حساب جاری نزد بانک‌ها و همچنین سپرده های ارزی دیداری نزد بانک های داخلی و خارجی می‌باشد. از سوی دیگر حساب پرداخت چکهای صادره توسط سایر بانک‌ها (تسویه نشده) وحساب بین بانکی نیز در سرجمع مطالبات منظور می شود.

 

۲-۲-۲۱- ۴- نسبت تسهیلات اعطایی به مجموع سپرده ها

 

نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها با توجه به نرخ اندوخته قانونی انواع سپرده ها و با ملاحظه سطح مطلوب نقدینگی مورد نیاز جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز های مقطعی سپرده گذاران و سایر پارامترهای تاثیر گذار گویای دو نکته بسیار با اهمیت می‌باشد .

 

نکته اول : آیا نظارت مؤثر بر جریانات وجوه نقد به درستی انجام پذیرفته است؟

 

نکته دوم: آیا مدیریت بهینه منابع ‌و مصارف باموفقیت همراه بوده است ؟

 

مقدار کمّی این نسبت را می توان در سه حالت تجزیه و تحلیل نمود.

 

حالت اول : بالا بودن نسبت از سطح مطلوب شاخص ، نشان دهنده انحراف از وضعیت نقدینگی اطمینان بخش است که در صورت استمرار، خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات بانک و متعاقب آن کسری حاد نقدینگی را به دنبال خواهد داشت.

 

حالت دوم : پایین بودن نسبت از سطح مطلوب شاخص ، گویای فقدان مدیریت بهینه منابع و مصارف می‌باشد که نتیجه آن کاهش سودآوری و به دنبال آن ، از دست دادن بازار مصرف می‌باشد.

 

حالت سوم : برابری نسبت با سطح مطلوب شاخص ، بیانگر نظارت مؤثر بر جریانات وجوه نقد و اعمال مدیریت بهینه منابع ‌و مصارف بانک می‌باشد.

 

1. 1. ۱- Galvtyzer ↑

 

1. 1. ۱- Mac Connell & et al ↑

 

1. 1. ۱- Capital Adequacy Ratio ↑

 

1. 1. ۱- Liqidity Coverage Ratio ↑

 

1. 1. ۲-Net Stable Funding Ratio ↑

 

1. 1. Howa & Jonksee 1- ↑

 

1. 1. Ding & et al 1- ↑

 

1. 1. ۱-Statement by the basel I committee 1988 ↑

 

1. 1. ۱-Statement by the basel II committee 2004 ↑

 

1. 1. Net Stable Funding Ratio 1- ↑